거래 三陟市: 외환 소비자 심리 지수

SWFX 감정 지수.

SWFX Sentiment Index는 일중 통화 거래를위한 유용한 도구가 될 수 있습니다. 정서 지수의 발표는 SWFX 시장의 투명성과 독립성의 전반적인 사명에 기여합니다. 이 지수는 거래 흐름 정보를 기반으로하며 유동성 소비자 및 공급자가 통합 한 가장 인기있는 통화 및 통화 쌍의 길고 짧은 비율을 표시하도록 설계되었습니다.

유동성 소비자는 개인 고객, 중개인, 투자 회사 및 헤지 펀드로 대표됩니다. 이 그룹의 정서 비율은 유동성 소비자에 의해 실행되는 열린 거래의 전체 금액에서의 long 또는 short의 백분율입니다. 또한 정기적으로 제공되지 않는 경우 개별 입찰가 및 상기 참여자의 제안에 따른 유동성도 포함됩니다.

유동성 공급 업체는 SWFX 시장의 참여자로서 중앙 집중식 마켓 플레이스 및 시장에 대한 입찰 가격을 지속적으로 제공하는 다수의 은행으로 대표됩니다. 이 그룹의 정서 비율은 유동성 소비자의 반대입니다. & rsquo; 왜냐하면 SWFX를 통해 실행 된 각 거래에 대해 2 개의 동등하고 상계되는 장외 거래가 있기 때문입니다.

이 지수는 현재 시장 상황의 분포를 반영하며 30 분마다 업데이트됩니다.

사용하는 방법.

SWFX Sentiment Index에는 정서의 썰림과 흐름을 표시하고 손가락을 시장의 맥박에 쥐어 둘 수있는 기능이 있습니다. SWFX Sentiment Index는 통화 쌍 및 통화에 대한 유효 투기이자를 측정하므로 역 투자 지표로 사용할 수 있습니다.

예 : SWFX Sentiment 인덱스는 추가 확인 필터가되어 MACD 분기 또는 MA 크로스 오버와 같은 모든 일중 전략에서 거래 신호를 승인하거나 거부 할 수 있습니다. 전략이 EURUSD에 BUY 신호를 주었고 EURUSD와 EUR에 대한 정서 지표가 과매 매 된 경우 상인은 입장을 피하는 것이 좋습니다. 전략이 GBPUSD에 대한 매도 시그널을 제공하고 GBPUSD와 GBP에 대한 센티멘트 지표가 지나치게 매수 또는 중립 인 경우, 성공적인 매매 확률이 증가합니다.

역사적인 SWFX 감정 지수는 유동성 공급자 및 유동성 소비자의 감정이 어떻게 변해가고 있는지를 보여줍니다.

Forex 시장 감정 지표.

2012 년 4 월 외환위원회의 반기 외환 거래량 조사에 따르면 매일 평균 약 43 억 달러의 외환 거래가 발생합니다. 많은 사람들이 (대부분 투기 적 이유로 거래하고 있음) 외환 시장에서 우위를 확보하는 것이 중요합니다. 기초 분석은 통화 쌍의 움직임에 대한 광범위한 시각을 제공하며 기술적 분석은 추세를 정의하고 전환점을 분리하는 데 도움이됩니다. 감정 지표는 거래자에게 극한 상황 및 가격 반전 가능성을 경고 할 수있는 또 다른 도구로서 기술 및 기본 분석과 함께 사용할 수 있습니다.

한 위치에 거래 또는 거래자의 비율이 극단적 인 수준에 도달하면 감정 지표가 매우 유용합니다. 앞에서 언급 한 통화 쌍이 계속해서 상승한다고 가정하고 100 명의 상인 중 90 명은 길다 (10은 짧다). 트렌드를 계속 밀어 올리려는 상인이 거의 없습니다. 감정은 가격 반전을 주시 할 때가되었음을 나타냅니다. 가격이 더 낮아지고 신호가 올라 왔을 때 정가 상인은 가격이 떨어질수록 더 많은 손실을 피하기 위해 오래 팔리는 사람을 필요로한다고 가정 할 때 짧다.

감정 지표는 정확한 구매 또는 판매 신호가 아닙니다. 정서적 인 신호에 행동하기 전에 가격이 반전을 확인할 때까지 기다리십시오. 통화는 장기간 극단적 인 수준에 머무를 수 있으며 반전은 즉시 실현되지 않을 수 있습니다.

"극한 단계"는 쌍마다 다릅니다. 구매가 75 %에 이르렀을 때 통화 쌍의 가격이 역사적으로 반전 된 경우, 다시 한 번 해당 수준에 도달하면 그 쌍이 극단에 올 가능성이 높아지며 가격 반전의 징후를주의해야합니다. 거래자의 약 85 %가 부족할 때 다른 쌍이 역사적으로 바뀌면이 백분위 수준 또는 그 이전에 역 분개를 보게됩니다.

감정 지표는 다른 형태와 다른 출처에서옵니다. 하나는 다른 것보다 반드시 좋을 수는 없으며, 서로 연계하여 사용할 수 있습니다. 또는 특정 전략을 가장 쉽게 찾을 수있는 정보에 맞게 조정할 수 있습니다.

거래자 보고서의 집행.

상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission)에서 발표 한 실제 간행물을 해석하는 것은 혼란스럽고 다소 예술적 일 수 있습니다. 따라서 데이터를 차트로 작성하고 표시된 수준을 해석하는 것이 COT 보고서를 통해 정서를 측정하는 더 쉬운 방법입니다.

Barchart는 COT 데이터를 특정 선물 가격 차트와 함께 차트로 표시하는 쉬운 방법을 제공합니다. 아래 차트는 Commitment of Traders Line Chart 인디케이터가 추가 된 Daily Continuous Euro FX (12 월, 2012) 선물 계약을 보여줍니다. COT 데이터는 단기 또는 장기 거래자 수의 백분율로 표시되는 것이 아니라 단기 / 장기 계약 수로 표시됩니다.

큰 투기업자 (녹색 선)는 이익을 위해 거래하며 추세 추종자입니다. 상업 광고 (레드 라인)는 선물 시장을 헤지하기 위해 사용되며, 따라서 카운터 트렌드 트레이더입니다. 대형 투기꾼에 집중하라. 이 상인들은 오래 동안 거래를 잃지 않고 견딜 수없는 깊은 주머니를 가지고 있습니다. 너무 많은 투기꾼이 시장의 같은 편에있을 때, 되돌릴 가능성이 높습니다.

표시된 기간 동안 대형 투기꾼들이 약 20 만 계약의 계약을 맺지 않았을 때 적어도 단기간의 집회가 곧 이어졌다. 이것은 결정적인 또는 "시간이없는"극단적 인 수준이 아니며 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다.

COT 데이터를 사용하는 또 다른 방법은 크로스 오버를 찾는 것입니다. 대형 투기가 순매도에서 순매수로 이동하면 (또는 그 반대로) 현재의 추세를 확인하고 더 이동할 여유가 있음을 나타냅니다.

크로스 오버 방법이 잘못된 신호를 제공하는 경향이 있지만 2010 년과 2012 년 사이에이 방법을 사용하여 몇 가지 큰 움직임을 포착했습니다. 투기꾼이 순매도에서 순매수로 전환 할 때, 유로 선물의 가격을 찾고, 연장하면 EUR / USD를 살펴보십시오. 투기꾼이 순 결매에서 순 결매로 이동하면 선물 및 관련 통화 쌍의 가격이 하락할 것으로 예상합니다.

외환 시장은 세계 곳곳의 독립 브로커와 거래자들이 비 중앙 집중식 시장을 창출하는 "창구 판매"입니다. 일부 브로커는 고객 주문에 의해 생성 된 볼륨을 게시하지만, 중앙 거래소 (예 : 선물 거래소)에서 사용할 수있는 볼륨 또는 미결 거래 데이터와 비교하지 않습니다.

거래 된 모든 선물 계약에 대해 통계가 제공되며 미결 고객이 정서를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 간단하게 정의 된 미결제는 합의되지 않았고 공개 된 상태로 남아있는 계약의 수입니다.

AUD / USD 통화 쌍이 증가 추세라면 호주 달러 선물에 대한 미결제를 찾고 쌍에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. 가격이 올라감에 따라 미결제가 증가하면 추세가 지속될 것임을 나타냅니다. 상승 추세가 끝나 가고있을 수있는 개방형이자 신호 축소 또는 하락.

다음 표는 미결제 계약이 선물 계약에 대해 일반적으로 해석되는 방식을 보여줍니다.

그런 다음 데이터는 외환 시장에 적용되어야합니다. 예를 들어, 유로 선물의 강점 (US dollar weakness)은 EUR / USD를 계속 높일 것입니다. 엔 선물 (달러 강세)의 약세로 인해 달러 / 엔 환율이 상승 할 가능성이있다.

선물 거래량 및 미결제 정보는 CME Group에서 구할 수 있으며 TD Ameritrade의 Thinkorswim과 같은 거래 플랫폼을 통해서도 이용할 수 있습니다.

중개인 별 요약 집계.

데이터는 해당 중개인의 고객으로부터 수집 된 것이므로 시장 감정을 소우주 적 관점에서 제공합니다. 한 브로커가 발행 한 정서는 다른 브로커가 발행 한 번호와 비슷하거나 다를 수 있습니다. 소수의 고객을 가진 소규모 중개인은 전체 시장 (모든 중개인 및 거래자로 구성)의 정서를 정확하게 나타낼 가능성이 적고 고객이 많은 대형 중개인은 전체 시장에서 더 큰 부분을 구성하므로 더 나은 표시를 제공 할 수 있습니다 전반적인 정서의.

많은 중개인은 그들의 웹 사이트에 정서 공구를 무료로 제공합니다. 여러 중개인을 확인하여 정서 수치가 비슷한 지 확인하십시오. 여러 중개인이 극단적 인 수치를 보일 때 역 분개가 가까울 가능성이 큽니다. 브로커간에 감정 수치가 크게 다른 경우 인디케이터 유형이 정렬 될 때까지이 유형의 표시기를 사용하지 않아야합니다.

스위스 은행 Dukascopy는 고객 주문에 따라 아래에 그려진 여러 가지 정서 도구를 제공합니다.

특정 온라인 출처는 또한 자신의 정서 지표를 개발했습니다. 예를 들어, DailyFx는 무료 매주 Speculative Sentiment Index (SSI)와 데이터 교환 방법에 대한 분석 및 아이디어를 게시합니다.

감정.

확인.

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IG 클라이언트가 제공 한 감정 데이터.

IG 클라이언트 감정은 상인이 EURUSD 이득으로 팔린다는 것을 보여줍니다.

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

IG 고객 감정 데이터는 거래자들이 미국 달러 대비 유로화의 순매도를 꾸준히 유지하고 있음을 보여 주며 실제로 최근의 짧은 포지션에서의 추가적 금리는 추가 EURUSD 상승에 대한 우리의 요구를 더욱 시멘트로 만듭니다.

유로 센티멘트 차트.

EURUSD : 소매 상인 데이터는 상인의 34.8 %가 1.87 대 1로 단거리에서 장거리로의 비율로 순 - 길이임을 보여줍니다. 순매수는 어제보다 9.9 % 낮고 지난주보다 15.0 % 낮았습니다. 순매도는 어제보다 18.2 %, 지난주보다 23.1 % 증가했다.

우리는 일반적으로 군중 심리에 반대 의견을 가지고 있으며, 사실 거래자들은 순매도로 EURUSD 가격이 계속 상승 할 수 있다고 제안합니다. 트레이더들은 어제와 지난주보다 더 짧아졌고, 현재의 정서와 최근의 변화가 결합되면서 우리는 유로 달러 강세의 contrarian trading bias를 더욱 강하게 만든다.

--- DailyFX의 데이비드로드 리 게스 선임 전략가 작성

감정에 따라 엔화 방향이 바뀌지 않습니다.

딜런 주시 노.

USDJPY : 소매 상인 자료는 소매상 인의 54.1 %가 1.18에서 1.에 짧게 길 때 상인의 비율로 net-long다는 것을 보여준다. net-long 상인의 수는 어제보다는 6.1 % 및 지난 주에서 1.9 % 더 낮다, 거래자 수는 어제보다 10.5 %, 지난 주보다 17.0 % 가량 낮았다.

우리는 일반적으로 군중 감정에 반대표를 찍습니다. 그리고 사실 거래자들은 USDJPY 가격이 계속해서 하락할 수 있다고 제안합니다. 포지셔닝은 어제보다 넷 - 롱 (net-long)이 적지 만 지난 주부터는 넷 - 롱 (net-long)이 더 길다. 현재의 정서와 최근의 변화의 조합은 우리에게 더 많은 USDJPY 교역 편이성을 제공합니다.