증권 거래 시스템 백 테스팅
- 주식, 옵션, 선물, 통화, 바구니 및 맞춤 합성 악기가 지원됩니다.
- 여러 저 지연 데이터 피드가 지원됩니다 (테라 바이트 단위의 데이터에서 초당 수백만 개의 메시지 처리 속도)
- C # 및 기반 전략 백 테스트 및 최적화.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호를 FIX 주문으로 변환.
- QuantDEVELOPER - 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크 및 IDE로 Visual Studio 플러그인으로 제공됩니다.
- QuantDATACENTER - 과거 데이터웨어 하우스를 관리하고 공급자 또는 거래소로부터 실시간 또는 초저 대기 시간 시장 데이터를 수집 할 수 있습니다.
- QuantENGINE - 사전 컴파일 된 전략을 배포하고 실행할 수 있습니다.
- 다중 자산, 다중 기간 낮은 대기 시간 데이터, 지원되는 여러 중개인.
- OpenQuant - C # 및 VisualBasic 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, WFA 등. 여러 브로커 및 데이터 피드 지원.
- QuantTrader - 생산 거래 환경.
- QuantBase - 중앙 집중식 데이터 관리.
- QuantRouter - 데이터 및 주문 라우팅.
- 다중 자산 솔루션, 다중 데이터 피드 지원, 데이터베이스는 JDBC 인터페이스를 제공하는 모든 유형의 RDBMS를 지원합니다. 오라클, 마이크로 소프트 SQL 서버, 사이베이스, MySQL 등
- 클라이언트는 IDE를 사용하여 Java, Ruby 또는 Python으로 전략을 스크립팅하거나 자체 전략 IDE를 사용할 수 있습니다.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호를 FIX 주문으로 변환.
다중 자산 솔루션 (외환, 옵션, 선물, 주식, ETF, 상품, 합성 계좌 및 맞춤 파생 상품 스프레드 등), 다중 데이터 피드 지원.
- 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크.
- 여러 브로커 실행 지원, FIX 주문 (IB, JPMorgan, FXCM 등)으로 변환 된 거래 신호
- 일일 및 일중 데이터 (43 년 + 우리 선물, 61 년 + 선물)
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술적 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원.
- 미국 주식 및 ETF, 선물, 미국 지수, 독일 주식, 독일 지수, 외환 지원.
- 전문가가 아닌 경우 매월 249.95 달러 (중개가없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 만 해당)
- 전문가를위한 월간 $ 299.95 (중개없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 전용)
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고, 멀티 스레드 분석, 3D 차트 작성, WFA 분석 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- eSignal, 대화 형 중개인, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, 모든 DDE 호환 피드, MS, txt 파일 및 기타 (Yahoo Finance)에 대한 직접 링크.
- 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, 시각화 등
- R 통합, 네이티브 C로 작성된 모든 기본 함수와 Perl 스크립팅 언어의 자동 거래, 서버 공동 위치 준비.
- 네이티브 FXCM 및 대화 형 중개인 지원.
- 매일 / 일간 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원 - 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅, C # 스크립팅 - 소프트웨어 확장 지원 - 데이터 피드 처리, 전략 실행 등
- 혈관종 또는 제 3 자 데이터.
- 요인 분석, 위험 모델링, 시장주기 분석
- 일별 / 일간 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅에 가장 적합합니다.
- Turtle Edition - 백 테스트 엔진, 그래프, 보고서, EoD 테스트.
- Professional Edition - 시스템 편집기, 앞으로 분석, 일중 전략, 멀티 스레드 테스트 등
- Pro Plus Edition - 3D 표면 형 차트, 스크립팅 등
- Builder Edition - IB API, 디버거 등
- Professional Edition $ 1,990.
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition $ 3,990.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM 및 기타에 대한 직접 링크.
- 텍스트 파일, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed 및 기타 데이터.
- 고급 기능 - $ 50 / 월 또는 평생 995 달러의 라이센스.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석)를 백 테스팅하는 데 가장 적합합니다.
- C # 및 Visual Basic을 지원합니다.
- Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles 등에 대한 직접 링크 (Yahoo Finance)
- 한 달에 50 달러를 빌리십시오.
매일 / 일간 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원합니다.
- 기술적이고 근본적인 신호, 다중 자산 지원.
- 프리미엄 버전의 경우 595 달러 (여러 데이터 제공 업체 및 브로커 지원)
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
주식, 선물 및 외환 (1990 년의 일일 미국 주식, 일일 선물 31 년, 1983 년부터의 외환)에 대한 빌드 - 인 데이터
- 주로 외환 시장을 거래하는 데 사용되는 MQL4 언어를 사용합니다.
- 여러 외환 브로커 및 데이터 피드를 지원합니다.
- 여러 계정 관리를 지원합니다.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원에 가장 적합합니다.
- 여러 데이터 피드 (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal 등) 지원, 여러 중개인 (대화 형 중개인 등)에 대한 직접 지원
- Multicharts 평생 $ 1,497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (블룸버그 & 톰슨 로이터 데이터 피드 등)
- 미국 주식 및 ETF (매일)
- 1999 년 이래로 특정 시점의 기초 자료.
- 장단기 전략, 가격 / 펀더멘털 주도 신호.
- "관리자"- $ 199 / 월 - 완전한 기능.
-이 제품은 저, 중, 고 빈도의 거래자 / 연구원 용입니다. 모든 계산은 고주파 거래자 / 연구자에게 이익이되는 고주파 시장 데이터를 사용하여 이루어집니다.
- 매일의 백 테스팅, 포트폴리오 리스크 관리, 예측 및 최적화가 모든 가격에서 초, 분, 시간, 종말. 모델 입력을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.
- 2012 년 이후 8k + Market Tick 데이터 소스 (NASDAQ에서 거래되는 주식, 인덱스 및 ETF). 고객은 자신의 시장 데이터 (예 : 중국 주식)를 업로드 할 수도 있습니다.
- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
- 10 개 이상의 포트폴리오 최적화.
- 미국 주식 가격 (일간 / 일간)은 1998 년부터 QuantQuote의 데이터입니다.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
- 라이브 거래를 위해 인터랙티브 브로커를 지원합니다.
- 1992 년부터 사용하기 쉽고 자산 할당 전략, 데이터
- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
- 단순한 모멘텀 및 단순 가치 주식 선택 전략.
- 49 개 Futures 및 S & P500 주식에 대해 최대 25 년 데이터.
- Python과 Matlab의 도구 상자.
- Quantiacs는 500k에서 1 백만 $에 이르는 투자로 알고리즘 거래 대회를 개최합니다.
- 두 번의 클릭으로 백 테스트.
- 전략 라이브러리를 탐색하거나 전략을 수립하고 최적화하십시오.
- 종이 거래, 자동 거래 및 실시간.
- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
- Metatrader 4를 백엔드로 사용하는 모든 브로커와 호환되는 라이브 거래.
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 입증 된 알파, 다중 투자 유니버스, 위험 관리 필터를 갖춘 여러 가지 지분
- 자산 배분 전략 백 테스트, 자산 할당 및 요인 선택을 하나의 포트폴리오로 혼합.
- $ 50 / 월 또는 $ 480 / 년 - 광범위한 미국 투자 유니버스, 영국 및 EU 주식, 자산 배분 전략.
- 10 000 미국 주식, 20 년 역사까지 데이터.
- 근본적인 + 기술적 인 기준.
- 한 달에 50 달러 - 모든 기능.
- 효과적인 데이터 처리 및 저장 시설, 데이터 분석을위한 그래픽 시설, 패키지를 통해 쉽게 확장.
- 권장 확장 - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest 등
- 병렬 및 GPU 컴퓨팅, 백 테스팅 및 최적화, 광범위한 통합 가능성 등
- 사용자는 VBA를 사용하여 BacktestingXL Pro에 대한 전략을 수립 할 수 있으며, VBA 지식은 선택 사항입니다. 사용자는 표준 사전 작성 백 테스팅 코드를 사용하여 스프레드 시트에서 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.
- 피라미드, 짧은 / 긴 포지션 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 콘트롤, 구매 / 판매 가격 커스터마이징을 지원합니다.
- 여러 성과 / 위험 보고서.
- 추천 확장 - pandas (파이썬 데이터 분석 라이브러리), pyalgotrade (Python 알고리즘 트레이딩 라이브러리), Zipline, ultrafinance 등
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 검증 된 알파와 함께 여러 ETF / 옵션 / 선물 / 주식 요인을 혼합 할 수 있습니다.
- $ 149 / mo - free 옵션 + 옵션 스크리너, 선물 전략, vix 전략.
- ETF에 대한 상대적 강도 및 이동 평균 전략을 테스트하기위한 간단한 엔트리 레벨 웹 기반 백 테스팅 도구.
- 미국 주식, 1986 년부터 2014 년까지 ValueLine의 데이터.
- 가격 및 기본 데이터, 1700 종목, 매월 세분성 테스트.
역 테스팅.
'Backtesting'이란 무엇입니까?
역 테스팅 (Backtesting)은 상인이 어떤 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 생존을 보장하기 위해 관련 역사적 데이터에 대해 거래 전략을 테스트하는 과정입니다. 상인은 적절한 기간 동안 전략 거래를 시뮬레이션하고 수익성 및 위험 수준에 대한 결과를 분석 할 수 있습니다.
깨어나서 '백 테스팅'
오늘날의 금융 시장에서 거래되는 상당량의 거래는 일종의 컴퓨터 자동화를 사용하는 거래자가 수행합니다. 이것은 기술적 분석에 기반한 거래 전략에 특히 해당됩니다. 백 테스팅은 자동화 된 거래 시스템을 개발하는 데있어 필수적인 부분입니다.
의미있는 백 테스팅.
바르게 수행되면 백 테스팅은 거래 전략을 활용할지 여부를 결정할 때 귀중한 도구가 될 수 있습니다. 백 테스트가 수행되는 샘플 시간 간격이 중요합니다. 샘플 기간의 기간은 상승 추세, 하락 추세 및 범위 한정 거래를 비롯한 다양한 시장 조건의 기간을 포함 할 정도로 충분히 길어야합니다. 한 가지 유형의 시장 조건에서만 테스트를 수행하면 다른 시장 조건에서 제대로 작동하지 않을 수있는 고유 한 결과가 나올 수 있으며 이는 잘못된 결론을 초래할 수 있습니다.
테스트 결과에서 거래 수의 샘플 크기 또한 중요합니다. 샘플 거래 횟수가 너무 적 으면 통계적으로 유의하지 않을 수 있습니다. 지나치게 긴 기간 동안 너무 많은 거래가있는 견본은 전략에 유리한 특정 시장 조건이나 추세를 중심으로 압도적 인 수의 거래가 합쳐진 최적의 결과를 산출 할 수 있습니다. 이것은 또한 상인이 오해의 소지가있는 결론을 이끌어 낼 수도 있습니다.
그것을 현실로 유지.
역 테스토는 현실을 최대한 반영해야합니다. 개별적으로 분석 될 때 거래자가 무시할 수있는 것으로 간주 될 수있는 거래 비용은 총 비용이 전체 백 테스팅 기간 동안 계산 될 때 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 비용에는 커미션, 스프레드 및 미끄러짐이 포함되며 거래 전략이 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어 패키지에는 이러한 비용을 설명하는 방법이 포함되어 있습니다.
아마도 백 테스팅과 관련된 가장 중요한 측정 항목은 전략의 견고성 수준입니다. 이는 특정 샘플 기간 (인 - 샘플로 언급 됨)에서 최적화 된 백 테스트의 결과를 다른 샘플 기간의 동일한 전략 및 세팅을 갖는 백 테스트의 결과와 비교함으로써 달성된다 (아웃 - ). 결과가 비슷하게 수익성이 있다면 전략은 타당하고 견고하며 실시간 시장에서 구현할 준비가 된 것입니다. 전략이 샘플 밖의 비교에서 실패하면 전략은 더 발전해야하거나 포기해야합니다.
증권 거래 시스템 백 테스팅
자동화 된 트레이딩 소프트웨어 | Backtesting Software - 다음은 거래자가 거래 전략 및 시스템을 백 테스팅 및 / 또는 자동화 할 수있게 해주는 소프트웨어 목록입니다.
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이 도로를 따라 갈 준비가 되셨습니까?
컴퓨터 나 언어 프로그래밍에 대한 경험이 없으면 직접 알려 드릴 것입니다. 백 테스팅 및 / 또는 알고리즘 거래의 길을 걷는 것은 긴 길입니다. 실제 현금으로 거래하기에 충분하고 일관성있는 이익을 창출하는 견고한 당일 거래 시스템을 생산하는 데는 수많은 시간을 필요로합니다.
여러 가지 시스템을 생산하는 꿈을 가지고이 길로 내려가는 것은 매우 유혹스러운 일이며, 서로 다른 주식 또는 다른 시장에 대한 감정없이 자동으로 거래를합니다. 그리고 확실히 가능합니다. 그러나이 문제로 시작하기 전에 먼저 임의의 상인으로 거래하는 방법을 배우는 것이 현명한 방법이라고 생각합니다.
진짜 돈을 버릴 필요는 없습니다. 시뮬레이터를 사용할 수는 있지만 적어도 돈을 벌기위한 기계 전략을 수립하기 전에 먼저 시장 동력에 개입해야합니다.
기본적인 시장 공급 및 수요에 대한 느낌을 얻으십시오. 건전한 하루 거래 시스템으로 생산되는 높은 보상 거래에 대해 위험을 낮추는 방법에 대해 알아보십시오.
위치 크기 및 거래 자금 관리 이해. 즉, 알고리즘 거래를 시작하기 전에 거래의 기본 구성 요소를 이해하십시오. 나는 이것이 상식이라고 생각합니다. 그러나 일부 컴퓨터 과학 전공자는 바로 ATM 기계를 생산할 것이라고 생각하면서 바로 뛰어 가려합니다.
소프트웨어의 지원은 얼마나 좋은가?
자동화 된 거래 소프트웨어 또는 백 테스팅 소프트웨어를 조사하기로 결정한 경우 특히이 분야에서 경험이 부족한 경우 강력한 사용자 포럼이 있거나 소프트웨어 개발자의 지원이 가장 좋은 플랫폼을 제안하는 것이 좋습니다. 100 % 확실성으로 약속드립니다. 당신은 소프트웨어 개발자 포럼을 많이 사용하게 될 것이고 많은 질문을하게 될 것입니다.
경험 많은 사용자에게 포럼이 두터운 경우 비싼 소프트웨어의 좌절 된 사용자가되거나 결과를 생성하는 콘텐츠 사용자가되는 모든면에서 차이가 날 수 있습니다. 왜냐하면 답을 필요로하는 많은 질문을 갖게 될 것이기 때문입니다.
역행 및 자동화 된 무역 소프트웨어의 기본 구성 요소.
다음 sceenshots는 Amibroker 소프트웨어입니다. 나는이 소프트웨어를 사용했으며, 무료로 시험 사용해 볼 수있는 아주 좋은, 저렴한 백 테스팅 소프트웨어라고 말할 것입니다.
대부분의 백 테스팅 플랫폼은 동일한 기본 구성 요소를 가지고 있습니다. 그들은 아래와 같이 소프트웨어의 컴퓨터 코드를 사용하여 거래 전략을 입력 할 수있는 영역을 가지고 있습니다.
그들은 백 테스터 설정, 중지, 커미션 및 기타 많은 세부 사항을 조정할 수있는 페이지가 있습니다.
백 테스트를 실행할 기호, 필터 및 날짜 / 시간 범위를 선택할 수있는 페이지입니다. 백 테스트를 실행 한 후 페이지에는 입국과 출근 날짜 / 시간, 수익 또는 손실, 무역의 막대 수, 누적 이익 등 모든 테스트 결과가 테스트별로 표시됩니다.
화살표는 전략의 규칙에 따라 모든 거래가 입력 및 종료 된 차트에 배치됩니다.
모든 백 테스터는 전략 변수를 최적화하기위한 페이지를 가지고 있습니다.
일부는 3D 그래픽을 사용하여 변수의 변화가 시스템의 이익에 미치는 영향을 볼 수 있습니다.
백 테스팅 및 자동 거래 소프트웨어는 순익, 평균 이익, 최대 승리, 승자 %, 노출 %, 최대 등의 데이터 산을 제공합니다. 삭감, 이익 요인, 등등.
그러나 초보자이면서 처음 들어 본 적이없는 분은 유의하시기 바랍니다. 귀하의 백 테스트에서 숫자가 아무리 좋아 보이더라도 과거 데이터의 시뮬레이션 된 거래를 나타내는 숫자입니다. 시스템이 미래에도 제대로 작동 할 것이라는 보장은 없습니다.
하나의 단일 시스템이나 전략에 의존하는 것은 그것을 단절시키지 않을 것입니다. 귀하의 주식 곡선을 부드럽게하는 다중 시스템 접근법이 최선의 방법입니다.
그러나이 페이지는 세부 정보를 테스트하는 것이 아닙니다. 그것은 당신에게 백 테스팅 및 자동 거래 소프트웨어의 자원을 제공하는 것입니다. 따라서 여기에 링크가있는 회사 목록이 있습니다. 이 링크를 사용하면 조사를 바쁘게하고 꽤 오랫동안 '데모'할 수 있습니다.
위의 소프트웨어 중 하나를 사용 했습니까? 리뷰를 써주세요!
이 웹 사이트에서 나만의 페이지 만들기!
위의 소프트웨어 또는 웹 사이트를 사용 했습니까? 다른 사람들에게 이야기하여 경험을 공유하십시오! 당신에게 어떤 도움이됩니까?
데이 트레이더를위한 백 테스팅 및 시뮬레이션 소프트웨어.
일부 벤더는 백 테스팅과 시뮬레이션의 과제를 해결하기 위해 노력하여 데이 트레이더는 실제 돈을 버리기 전에 전략을 시험해 볼 수 있습니다. 이 목록은 결코 완전한 것이 아니며 서비스를 보증하지도 않습니다. 연구를 시작하기에 좋은 곳입니다.
AmiBroker는 상대적으로 저렴한 가격으로 강력한 백 테스팅 서비스를 제공합니다. 이러한 이유로 하루 거래를 시작하는 사람들에게 인기가 있습니다. 또한 사용자가 시장을 모니터링하는 데 사용할 수있는 정교한 기술 차트를 만들 수 있습니다. 한 가지 단점은 테스트하려는 증권 및 기간에 따라 시장 가격 견적 데이터를 추가로 지불해야 할 수도 있다는 것입니다.
사이버 트레더.
Cybertrader는 Charles Schwab의 활성 거래자를위한 제품입니다. Strategy Tester 기능을 통해 거래 아이디어를 테스트 할 수 있습니다. 그런 다음 시장이 열려있는 동안 전략을 따르는 전략 시세로 설정할 수 있으므로 전략이 실시간으로 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다. 이것은 당신이 방아쇠를 당기는 것이 얼마나 잘되는지를 테스트하지 않기 때문에 종이 거래와 똑같은 것이 아닙니다.
투자자 / 실시간.
Linn Software라는 회사에서 개발 한 Investor / RT를 사용하면 자체 테스트를 개발하고 자신 만의 프로그램을 만들 수 있습니다. 그것은 매킨토시 OS X를위한 패키지를 가지고있어서 애플 컴퓨터를 선호하는 상인들에게 인기가있다. 사용자는 거래 시스템 및 백 테스팅 요구 사항에 대해 정교한 경향이 있습니다. 이 소프트웨어는 초보자를위한 것이 아닙니다.
이름이 암시 하듯이 MetaStock은 MetaStock 패키지가 특히 통화 거래자에게 제공되지만 일반 선물 패키지에는 선물 및 상품 거래자를위한 기능이 포함되어 있지만 주식에서 일하는 거래자를 위해 설계되었습니다.
그것은 최종 거래자 (오늘 거래가 끝나면 숫자를 기준으로 내일 거래에 대한 결정을 내리는 사람들)와 실시간 (거래 일 동안 결정을 내리는 사람들)로 정의합니다. 대부분의 하루 거래자는 실시간 거래자입니다. 이 회사는 주요 금융 정보 서비스 회사 인 Thomson Reuters가 소유하고 있습니다.
옵션을 거래하는 경우 옵션 시장에서 다양한 분석 도구를 제공하는 OptionVue를 확인하십시오. 추가 기능인 소프트웨어 BackTrader 모듈을 사용하면 옵션 시장에 대해 더 많이 배우고 새로운 전략을 테스트하고 옵션과 기본 주식 간의 관계를 조사 할 수 있습니다. 주식 시장에서 일하는 사람들에게 정말 유용한 정보.
Tradecision.
Tradecision의 거래 분석 소프트웨어 패키지는 대부분의 소매 거래 대안보다 약간 비싸지 만 다른 거래 규칙의 장점과 약점을 분석하는 등 고급 기능을 제공합니다. 선진 자금 관리 기술 및 인공 지능을 통합하여 다양한 시장 조건에서 성능에 대한 예측을 높일 수 있습니다. 이 시스템은 대부분의 새로운 데이 트레이더에게 과잉 공격일지도 모르지만, 일부 경우에는 유용 할 수 있습니다.
Blox 거래.
Trading Blox 소프트웨어 시스템은 자신의 이론을 테스트 할 필요가 있고 많은 프로그래밍을 수행하지 않으려는 전문 상인에 의해 개발되었습니다. 기본 버전부터 정교한 버전까지 세 가지 버전 (가격 수준)으로 제공되며 회사는 일부 상업 거래 회사와 협력한다는 점을 자랑합니다. 물론, 당신이 시작했을 때 당신이 필요로하는 것보다 더 많은 능력이있을 수 있습니다.
TradeStation.
TradeStation은 당일 상인을위한 서비스를 전문으로하는 온라인 브로커입니다. 전략 테스트 서비스를 통해 서로 다른 거래 매개 변수를 지정할 수 있으며 가격 차트를 사용하여 과거에 거래가 발생한 위치를 알려줍니다. 또한 다양한 기간에 걸쳐 달러, 백분율 및 승리 - 손실 성능을 보여주는 전략 보고서를 생성합니다. 그것은 무역 시뮬레이션 기능이 없습니다.
자동화 된 트레이딩 소프트웨어 | Backtesting Software - 다음은 거래자가 거래 전략 및 시스템을 백 테스팅 및 / 또는 자동화 할 수있게 해주는 소프트웨어 목록입니다.
모든 백 테스팅 소프트웨어가 브로커를 통해 거래를함으로써 거래를 자동화 할 수있는 것은 아니지만 관련된 거래 유형이기 때문에 한 페이지에 모든 리소스 목록을 제공하기로 결정했습니다. 이 목록에서 추가 조사를 할 수 있습니다.
방대한 양의 데이터를 백 테스팅해야하는 경우 인텔 i7 프로세서와 Windows 7, 64 비트 운영 체제가 설치된 컴퓨터를 사용하는 것이 좋습니다. 32 비트 OS에서 실행되는 값싼 듀얼 코어 컴퓨터보다 훨씬 빠르게 테스트 할 수 있습니다.
나는 그것이 임의의 상인에 대한 하루 거래 컴퓨터 요구 사항에 대해 말한 것과 반대되는 것을 알고 있지만 자동화 된 거래 소프트웨어 또는 백 테스팅 소프트웨어를 실행하는 것은 완전히 다른 동물이며 훨씬 더 많은 마력을 요구합니다.
당신은 또한 그것의 디자인 덕분에 어떤 backtesting 소프트웨어가 같은 컴퓨터에서 훨씬 빨리 backtests를 실행할 것임을 알아야합니다.
이 도로를 따라 갈 준비가 되셨습니까?
컴퓨터 나 언어 프로그래밍에 대한 경험이 없으면 직접 알려 드릴 것입니다. 백 테스팅 및 / 또는 알고리즘 거래의 길을 걷는 것은 긴 길입니다. 실제 현금으로 거래하기에 충분하고 일관성있는 이익을 창출하는 견고한 당일 거래 시스템을 생산하는 데는 수많은 시간을 필요로합니다.
여러 가지 시스템을 생산하는 꿈을 가지고이 길로 내려가는 것은 매우 유혹스러운 일이며, 서로 다른 주식 또는 다른 시장에 대한 감정없이 자동으로 거래를합니다. 그리고 확실히 가능합니다. 그러나이 문제로 시작하기 전에 먼저 임의의 상인으로 거래하는 방법을 배우는 것이 현명한 방법이라고 생각합니다.
진짜 돈을 버릴 필요는 없습니다. 시뮬레이터를 사용할 수는 있지만 적어도 돈을 벌기위한 기계 전략을 수립하기 전에 먼저 시장 동력에 개입해야합니다.
기본적인 시장 공급 및 수요에 대한 느낌을 얻으십시오. 건전한 하루 거래 시스템으로 생산되는 높은 보상 거래에 대해 위험을 낮추는 방법에 대해 알아보십시오.
위치 크기 및 거래 자금 관리 이해. 즉, 알고리즘 거래를 시작하기 전에 거래의 기본 구성 요소를 이해하십시오. 나는 이것이 상식이라고 생각합니다. 그러나 일부 컴퓨터 과학 전공자는 바로 ATM 기계를 생산할 것이라고 생각하면서 바로 뛰어 가려합니다.
소프트웨어의 지원은 얼마나 좋은가?
자동화 된 거래 소프트웨어 또는 백 테스팅 소프트웨어를 조사하기로 결정한 경우 특히이 분야에서 경험이 부족한 경우 강력한 사용자 포럼이 있거나 소프트웨어 개발자의 지원이 가장 좋은 플랫폼을 제안하는 것이 좋습니다. 100 % 확실성으로 약속드립니다. 당신은 소프트웨어 개발자 포럼을 많이 사용하게 될 것이고 많은 질문을하게 될 것입니다.
경험 많은 사용자에게 포럼이 두터운 경우 비싼 소프트웨어의 좌절 된 사용자가되거나 결과를 생성하는 콘텐츠 사용자가되는 모든면에서 차이가 날 수 있습니다. 왜냐하면 답을 필요로하는 많은 질문을 갖게 될 것이기 때문입니다.
역행 및 자동화 된 무역 소프트웨어의 기본 구성 요소.
다음 sceenshots는 Amibroker 소프트웨어입니다. 나는이 소프트웨어를 사용했으며, 무료로 시험 사용해 볼 수있는 아주 좋은, 저렴한 백 테스팅 소프트웨어라고 말할 것입니다.
대부분의 백 테스팅 플랫폼은 동일한 기본 구성 요소를 가지고 있습니다. 그들은 아래와 같이 소프트웨어의 컴퓨터 코드를 사용하여 거래 전략을 입력 할 수있는 영역을 가지고 있습니다.
그들은 백 테스터 설정, 중지, 커미션 및 기타 많은 세부 사항을 조정할 수있는 페이지가 있습니다.
백 테스트를 실행할 기호, 필터 및 날짜 / 시간 범위를 선택할 수있는 페이지입니다. 백 테스트를 실행 한 후 페이지에는 입국과 출근 날짜 / 시간, 수익 또는 손실, 무역의 막대 수, 누적 이익 등 모든 테스트 결과가 테스트별로 표시됩니다.
화살표는 전략의 규칙에 따라 모든 거래가 입력 및 종료 된 차트에 배치됩니다.
모든 백 테스터는 전략 변수를 최적화하기위한 페이지를 가지고 있습니다.
일부는 3D 그래픽을 사용하여 변수의 변화가 시스템의 이익에 미치는 영향을 볼 수 있습니다.
백 테스팅 및 자동 거래 소프트웨어는 순익, 평균 이익, 최대 승리, 승자 %, 노출 %, 최대 등의 데이터 산을 제공합니다. 삭감, 이익 요인, 등등.
그러나 초보자이면서 처음 들어 본 적이없는 분은 유의하시기 바랍니다. 귀하의 백 테스트에서 숫자가 아무리 좋아 보이더라도 과거 데이터의 시뮬레이션 된 거래를 나타내는 숫자입니다. 시스템이 미래에도 제대로 작동 할 것이라는 보장은 없습니다.
하나의 단일 시스템이나 전략에 의존하는 것은 그것을 단절시키지 않을 것입니다. 귀하의 주식 곡선을 부드럽게하는 다중 시스템 접근법이 최선의 방법입니다.
그러나이 페이지는 세부 정보를 테스트하는 것이 아닙니다. 그것은 당신에게 백 테스팅 및 자동 거래 소프트웨어의 자원을 제공하는 것입니다. 따라서 여기에 링크가있는 회사 목록이 있습니다. 이 링크를 사용하면 조사를 바쁘게하고 꽤 오랫동안 '데모'할 수 있습니다.
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이 웹 사이트에서 나만의 페이지 만들기!
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데이 트레이더를위한 백 테스팅 및 시뮬레이션 소프트웨어.
일부 벤더는 백 테스팅과 시뮬레이션의 과제를 해결하기 위해 노력하여 데이 트레이더는 실제 돈을 버리기 전에 전략을 시험해 볼 수 있습니다. 이 목록은 결코 완전한 것이 아니며 서비스를 보증하지도 않습니다. 연구를 시작하기에 좋은 곳입니다.
AmiBroker는 상대적으로 저렴한 가격으로 강력한 백 테스팅 서비스를 제공합니다. 이러한 이유로 하루 거래를 시작하는 사람들에게 인기가 있습니다. 또한 사용자가 시장을 모니터링하는 데 사용할 수있는 정교한 기술 차트를 만들 수 있습니다. 한 가지 단점은 테스트하려는 증권 및 기간에 따라 시장 가격 견적 데이터를 추가로 지불해야 할 수도 있다는 것입니다.
사이버 트레더.
Cybertrader는 Charles Schwab의 활성 거래자를위한 제품입니다. Strategy Tester 기능을 통해 거래 아이디어를 테스트 할 수 있습니다. 그런 다음 시장이 열려있는 동안 전략을 따르는 전략 시세로 설정할 수 있으므로 전략이 실시간으로 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다. 이것은 당신이 방아쇠를 당기는 것이 얼마나 잘되는지를 테스트하지 않기 때문에 종이 거래와 똑같은 것이 아닙니다.
투자자 / 실시간.
Linn Software라는 회사에서 개발 한 Investor / RT를 사용하면 자체 테스트를 개발하고 자신 만의 프로그램을 만들 수 있습니다. 그것은 매킨토시 OS X를위한 패키지를 가지고있어서 애플 컴퓨터를 선호하는 상인들에게 인기가있다. 사용자는 거래 시스템 및 백 테스팅 요구 사항에 대해 정교한 경향이 있습니다. 이 소프트웨어는 초보자를위한 것이 아닙니다.
이름이 암시 하듯이 MetaStock은 MetaStock 패키지가 특히 통화 거래자에게 제공되지만 일반 선물 패키지에는 선물 및 상품 거래자를위한 기능이 포함되어 있지만 주식에서 일하는 거래자를 위해 설계되었습니다.
그것은 최종 거래자 (오늘 거래가 끝나면 숫자를 기준으로 내일 거래에 대한 결정을 내리는 사람들)와 실시간 (거래 일 동안 결정을 내리는 사람들)로 정의합니다. 대부분의 하루 거래자는 실시간 거래자입니다. 이 회사는 주요 금융 정보 서비스 회사 인 Thomson Reuters가 소유하고 있습니다.
옵션을 거래하는 경우 옵션 시장에서 다양한 분석 도구를 제공하는 OptionVue를 확인하십시오. 추가 기능인 소프트웨어 BackTrader 모듈을 사용하면 옵션 시장에 대해 더 많이 배우고 새로운 전략을 테스트하고 옵션과 기본 주식 간의 관계를 조사 할 수 있습니다. 주식 시장에서 일하는 사람들에게 정말 유용한 정보.
Tradecision.
Tradecision의 거래 분석 소프트웨어 패키지는 대부분의 소매 거래 대안보다 약간 비싸지 만 다른 거래 규칙의 장점과 약점을 분석하는 등 고급 기능을 제공합니다. 선진 자금 관리 기술 및 인공 지능을 통합하여 다양한 시장 조건에서 성능에 대한 예측을 높일 수 있습니다. 이 시스템은 대부분의 새로운 데이 트레이더에게 과잉 공격일지도 모르지만, 일부 경우에는 유용 할 수 있습니다.
Blox 거래.
Trading Blox 소프트웨어 시스템은 자신의 이론을 테스트 할 필요가 있고 많은 프로그래밍을 수행하지 않으려는 전문 상인에 의해 개발되었습니다. 기본 버전부터 정교한 버전까지 세 가지 버전 (가격 수준)으로 제공되며 회사는 일부 상업 거래 회사와 협력한다는 점을 자랑합니다. 물론, 당신이 시작했을 때 당신이 필요로하는 것보다 더 많은 능력이있을 수 있습니다.
TradeStation.
TradeStation은 당일 상인을위한 서비스를 전문으로하는 온라인 브로커입니다. 전략 테스트 서비스를 통해 서로 다른 거래 매개 변수를 지정할 수 있으며 가격 차트를 사용하여 과거에 거래가 발생한 위치를 알려줍니다. 또한 다양한 기간에 걸쳐 달러, 백분율 및 승리 - 손실 성능을 보여주는 전략 보고서를 생성합니다. 그것은 무역 시뮬레이션 기능이 없습니다.
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